Inmueble del siglo XVII que forma parte del antiguo conjunto religioso de la Compañía de Jesús. En la última década del siglo XVI llegaron los jesuitas a la ciudad y crearon un colegio que encabezó el aprendizaje de la doctrina cristiana y la educación básica para niños y jóvenes sin importar su origen.

Durante más de veinte años, los jesuitas trabajaron en un pequeño edificio y fue en 1616 que Vicente Saldivar, meastre de Campo, y su esposa Ana Tremiño donaron el claustro y el colegio.

El primer colegio, donde de impartían las primeras letras, gramática, retórica y filosofía, fue llamado de la Purísima Concepción, de la Compañía o Colegio Grande, y permaneció como la principal institución educativa hasta 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados de la nueva España. El 24 de enero de 1785, lo dominicos recibieron el inmueble; el templo continúo con sus actividades religiosas, pero el colegio se convirtió en el convento dominico.

En la segunda mitad del siglo XIX, los dominicos abandonaron ambas construcciones y la municipalidad tomó posesión para convertirlo en cárcel. En 1983 tuvo una restauración completa y abrió sus puertas para albergar la colección artística del pintor zacatecano Pedro Coronel.